Transformadas Generalizadas de Esscher en la calibración de modelos para precios de opciones
En los últimos tiempos se han desarrollado una gran variedad de modelos basados en procesos de Lévy que buscan reproducir las propiedades empíricas de los precios de las opciones y de los retornos de sus subyacentes. Si bien este objetivo ha sido alcanzado razonablemente, los mismos no son capaces d...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
2011
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/20.500.12008/5459 |
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