La tasa natural de interés: estimación para la economía uruguaya período 1992 - 2007.

Clasificación JEL: C32 – Series temporales: modelos de variables múltiples; análisis dinámico; modelos de equilibrio general. La tesis emplea métodos econométricos dinámicos, específicamente el filtro de Kalman, para la estimación conjunta de variables no observables. E43 – Determinación de tasas de...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	España Arias, Verónica (author)
Format:	masterThesis
Idioma:	espanyol
Publicat:	2008
Matèries:	Tasa natural de interés Tasa de interés de equilibrio Filtro de Kalman Brecha producto Producto potencial Modelo semiestructural Representación estado-espacio Variables no observables Instancia de política monetaria MAESTRIA ECONOMIA MASTER ECONOMIA TASAS DE INTERES ECONOMIA URUGUAYA POLITICA MONETARIA URUGUAY MODELOS ESTRUCTURALES METODOS ECONOMETRICOS
Accés en línia:	https://hdl.handle.net/20.500.12008/50512
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