La tasa natural de interés: estimación para la economía uruguaya período 1992 - 2007.
Clasificación JEL: C32 – Series temporales: modelos de variables múltiples; análisis dinámico; modelos de equilibrio general. La tesis emplea métodos econométricos dinámicos, específicamente el filtro de Kalman, para la estimación conjunta de variables no observables. E43 – Determinación de tasas de...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
2008
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50512 |
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| Sumari: | Clasificación JEL: C32 – Series temporales: modelos de variables múltiples; análisis dinámico; modelos de equilibrio general. La tesis emplea métodos econométricos dinámicos, específicamente el filtro de Kalman, para la estimación conjunta de variables no observables. E43 – Determinación de tasas de interés; estructura a plazo y diferenciales. El enfoque central del estudio es la estimación de la tasa natural de interés y su relación con la tasa de interés real observada. E52 – Política monetaria. La investigación analiza cómo la brecha entre la tasa real y la tasa natural puede servir como indicador de la postura de la política monetaria en Uruguay. |
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