Fondos de Ahorro Previsional en Uruguay : eficiencia y regulación. Aplicación de Modelos de Optimización de Portafolios para el período 2015 - 2020.
En este trabajo se presentan los modelos teóricos de Markowitz y Black-Litterman en el marco de la teoría de selección de portafolios y se realiza una aplicación práctica al caso de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en Uruguay. Se procura encontrar potencial evidencia acerca...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
2022
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/35257 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Ítems similars: Fondos de Ahorro Previsional en Uruguay : eficiencia y regulación. Aplicación de Modelos de Optimización de Portafolios para el período 2015 - 2020.
- Análisis de la rentabilidad ajustada por riesgo del portafolio de las AFAP's de Uruguay utilizando el esquema de fondos generacionales
- Regulación jurídica actual de la actividad aseguradora y reaseguradora en el Uruguay : rol de las empresas aseguradoras en el sistema previsional (Ley 16716 de Reforma Previsional - AFAP)
- Unidad de Ahorro Energético
- Regulación de las transferencias electrónicas de fondos
- Desarrollo de un sistema de gestión de eficiencia y ahorro energético para las instituciones del sector público
- Incorporación de activos ESG en las reservas de bancos centrales: optimización y rendimiento mediante el modelo Black- Litterman