Comparación de modelos dinámicos de factores : Un análisis del impacto de política monetaria.

Esta tesis presenta una exploración del impacto de una política monetaria contractiva a través del prisma de modelos de factores dinámicos. Profundizando en el análisis, se parte con un modelo Vectores autorregresivos aumentados por factores (FAVAR) que sirve de punto de referencia, se lo compara pr...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Montaldo Iglesias, Laura Marta (author)
Format:	masterThesis
Idioma:	espanyol
Publicat:	2024
Matèries:	Modelos dinámicos de factores Modelo de vectores autorregresivos aumentados por factores Modelo dinámico de factores profundo FAVAR profundo Política monetaria Funciones de respuesta al impulso Descomposición de la varianza del error de predicción
Accés en línia:	https://hdl.handle.net/20.500.12008/45709
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