Comparación de modelos dinámicos de factores : Un análisis del impacto de política monetaria.

Esta tesis presenta una exploración del impacto de una política monetaria contractiva a través del prisma de modelos de factores dinámicos. Profundizando en el análisis, se parte con un modelo Vectores autorregresivos aumentados por factores (FAVAR) que sirve de punto de referencia, se lo compara pr...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন

প্রধান লেখক:	Montaldo Iglesias, Laura Marta (author)
বিন্যাস:	masterThesis
ভাষা:	স্প্যানিশ
প্রকাশিত:	2024
বিষয়গুলি:	Modelos dinámicos de factores Modelo de vectores autorregresivos aumentados por factores Modelo dinámico de factores profundo FAVAR profundo Política monetaria Funciones de respuesta al impulso Descomposición de la varianza del error de predicción
অনলাইন ব্যবহার করুন:	https://hdl.handle.net/20.500.12008/45709
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