Two-sided optimal stopping for Lévy processes
Infinite horizon optimal stopping problems for a Lévy processes with a two-sided reward function are considered. A two-sided verification theorem is presented in terms of the overall supremum and the overall infimum of the process. A result to compute the angle of the value function at the optimal t...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
2021
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/37395 |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!